Processus à sauts et risque de défaut - TEL - Thèses en ligne Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2001

Processus à sauts et risque de défaut

Jump processes and default risk

Résumé

This thesis contains two parts : The first one deals with a complete market driven by a jump diffusion process. The second one is devoted to the modelling of default risk. We investigate the links between the default process' information and the defaultfree informatrion, called the F filtration. We establish a representation theorem for some martingale in the enlarged filtration.
Cette thèse est constitué de deux partie : dans la première partie, nous etudions un marché complet dont l'actif risqué est un processus discontinu.
La seconde est consacrée à une modélisation du risque de défaut. Nous insistons sur la différence entre l'information liée au défaut de celle du marché sans défaut. Nous établissons des théorèmes de représentation prévisibles pour les martingales dans la filtration élargie.
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Dates et versions

tel-00192209 , version 1 (27-11-2007)

Identifiants

  • HAL Id : tel-00192209 , version 1

Citer

Christophette Blanchet-Scalliet. Processus à sauts et risque de défaut. Mathématiques [math]. Université d'Evry-Val d'Essonne, 2001. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00192209⟩
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