Evaluation des options et gestion des risques financiers par les réseaux de neurones et par les modèles à volatilité stochastique - TEL - Thèses en ligne Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2006

Options evaluation and financial risk management using neural networks and stochastic volatility models

Evaluation des options et gestion des risques financiers par les réseaux de neurones et par les modèles à volatilité stochastique

Résumé

Options evaluation and financial risk management using neural networks and stochastic volatility models
La thèse consiste à comparer des modèles d'évaluation d'options européennes, aussi bien au niveau de l'évaluation (Black & Scholes, réseaux de neurones, modèles à volatilité stochastique) , qu'au niveau de la gestion des risques (Black &Scholes et réseaux de
neurones), en se basant sur deux bases d'options européennes, sur l'indice CAC 40, cotées sur le MONEP: la première base est une base intraday s'étalant du mois de janvier 1998 au mois de juin 1998 et la seconde est journalière s'étalant du mois de janvier1997 au mois de décembre 1999). Après traitement, ces bases sont découpées par contrats et par classes, selon la parité et la durée de vie résiduelle.
Fichier principal
Vignette du fichier
JerbiTH.pdf (4.5 Mo) Télécharger le fichier

Dates et versions

tel-00308623 , version 1 (31-07-2008)

Identifiants

  • HAL Id : tel-00308623 , version 1

Citer

Jacin Jerbi. Evaluation des options et gestion des risques financiers par les réseaux de neurones et par les modèles à volatilité stochastique. Mathématiques [math]. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2006. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00308623⟩
756 Consultations
8584 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More