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Thèse Année : 2010

Asymptotic analysis of repeated games with incomplete information.

Analyse asymptotique de jeux répétés à information incomplète.

Fabien Gensbittel
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 897089

Résumé

This thesis is devoted to the study of several aspects of the asymptotic behavior of repeated games with asymmetric information through a discrete/continuous time approach. We relate the value functions and the optimal strategies of the informed player to stochastic control problems. We provide a dual representation of these problems as viscosity solutions of nonlinear PDE of first and second order. These results are applied to financial game models in order to identify equilibrium continuous-time price dynamics. The last chapter is studying a non-zero-sum game in which we adapt technics specific to zero-sum game in order to obtain asymptotic results.
Cette thèse étudie différents aspects asymptotiques du modèle de jeux répétés à information incomplète d'un côté à travers une approche temps discret/temps continu. On relie les fonctions valeurs et les stratégies optimales du joueur informé à des problèmes de contrôle stochastique. On étudie la représentation duale de ces problèmes en termes de solution de viscosité d'EDP non-linéaires du premier et du second ordre. Ces résultats sont appliqués dans des modèles de jeux d'échanges financiers servant à identifier des dynamiques de prix d'équilibre en temps continu. Le dernier chapitre étudie un modèle de jeu à somme non-nulle dans lequel des techniques propres aux jeux à somme nulle sont adaptées pour obtenir des résultats asymptotiques.
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Dates et versions

tel-00579522 , version 1 (24-03-2011)

Identifiants

  • HAL Id : tel-00579522 , version 1

Citer

Fabien Gensbittel. Analyse asymptotique de jeux répétés à information incomplète.. Mathématiques [math]. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2010. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00579522⟩
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