<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:hal="http://hal.archives-ouvertes.fr/" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.3/" xmlns:gmlce="http://www.opengis.net/gml/3.3/ce" version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.tei-c.org/ns/1.0 http://api.archives-ouvertes.fr/documents/aofr-sword.xsd">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title>HAL TEI export of tel-01284995</title>
      </titleStmt>
      <publicationStmt>
        <distributor>CCSD</distributor>
        <availability status="restricted">
          <licence target="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0 - Universal</licence>
        </availability>
        <date when="2026-05-25T04:44:47+02:00"/>
      </publicationStmt>
      <sourceDesc>
        <p part="N">HAL API Platform</p>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
  </teiHeader>
  <text>
    <body>
      <listBibl>
        <biblFull>
          <titleStmt>
            <title xml:lang="en">Tools and models for the study of some spatial and network risks : application to climate extremes and contagion in finance</title>
            <title xml:lang="fr">Outils et modèles pour l'étude de quelques risques spatiaux et en réseaux : application aux extrêmes climatiques et à la contagion en finance</title>
            <author role="aut">
              <persName>
                <forename type="first">Erwan</forename>
                <surname>Koch</surname>
              </persName>
              <idno type="idhal" notation="numeric">777237</idno>
              <idno type="halauthorid" notation="string">1006133-777237</idno>
              <idno type="IDREF">https://www.idref.fr/191794759</idno>
              <affiliation ref="#struct-38701"/>
            </author>
            <editor role="depositor">
              <persName>
                <forename>ABES</forename>
                <surname>STAR</surname>
              </persName>
              <email type="md5">f5aa7f563b02bb6adbba7496989af39a</email>
              <email type="domain">abes.fr</email>
            </editor>
          </titleStmt>
          <editionStmt>
            <edition n="v1" type="current">
              <date type="whenSubmitted">2016-03-08 13:35:06</date>
              <date type="whenModified">2026-03-31 21:29:44</date>
              <date type="whenReleased">2016-03-09 15:57:00</date>
              <date type="whenProduced">2014-07-02</date>
              <date type="whenEndEmbargoed">2016-03-08</date>
              <ref type="file" target="https://theses.hal.science/tel-01284995v1/document">
                <date notBefore="2016-03-08"/>
              </ref>
              <ref type="file" subtype="author" n="1" target="https://theses.hal.science/tel-01284995v1/file/TH2014KochErwan.pdf" id="file-1284995-1364608">
                <date notBefore="2016-03-08"/>
              </ref>
            </edition>
            <respStmt>
              <resp>contributor</resp>
              <name key="131274">
                <persName>
                  <forename>ABES</forename>
                  <surname>STAR</surname>
                </persName>
                <email type="md5">f5aa7f563b02bb6adbba7496989af39a</email>
                <email type="domain">abes.fr</email>
              </name>
            </respStmt>
          </editionStmt>
          <publicationStmt>
            <distributor>CCSD</distributor>
            <idno type="halId">tel-01284995</idno>
            <idno type="halUri">https://theses.hal.science/tel-01284995</idno>
            <idno type="halBibtex">koch:tel-01284995</idno>
            <idno type="halRefHtml">Gestion et management. Université Claude Bernard - Lyon I, 2014. Français. &lt;a target="_blank" href="https://www.theses.fr/2014LYO10138"&gt;&amp;#x27E8;NNT : 2014LYO10138&amp;#x27E9;&lt;/a&gt;</idno>
            <idno type="halRef">Gestion et management. Université Claude Bernard - Lyon I, 2014. Français. &amp;#x27E8;NNT : 2014LYO10138&amp;#x27E9;</idno>
            <availability status="restricted">
              <licence target="https://about.hal.science/hal-authorisation-v1/">HAL Authorization<ref corresp="#file-1284995-1364608"/></licence>
            </availability>
          </publicationStmt>
          <seriesStmt>
            <idno type="stamp" n="SHS">Sciences de l'Homme et de la Société</idno>
            <idno type="stamp" n="UNIV-LYON1">Université Claude Bernard - Lyon I</idno>
            <idno type="stamp" n="STAR">STAR - Dépôt national des thèses électroniques</idno>
            <idno type="stamp" n="LABO-SAF" corresp="UNIV-LYON1">Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière</idno>
            <idno type="stamp" n="THESES_LYON1" corresp="UNIV-LYON1">Thèses Université Claude Bernard Lyon 1</idno>
            <idno type="stamp" n="UDL">UDL</idno>
            <idno type="stamp" n="UNIV-LYON">Université de Lyon</idno>
          </seriesStmt>
          <notesStmt/>
          <sourceDesc>
            <biblStruct>
              <analytic>
                <title xml:lang="en">Tools and models for the study of some spatial and network risks : application to climate extremes and contagion in finance</title>
                <title xml:lang="fr">Outils et modèles pour l'étude de quelques risques spatiaux et en réseaux : application aux extrêmes climatiques et à la contagion en finance</title>
                <author role="aut">
                  <persName>
                    <forename type="first">Erwan</forename>
                    <surname>Koch</surname>
                  </persName>
                  <idno type="idhal" notation="numeric">777237</idno>
                  <idno type="halauthorid" notation="string">1006133-777237</idno>
                  <idno type="IDREF">https://www.idref.fr/191794759</idno>
                  <affiliation ref="#struct-38701"/>
                </author>
              </analytic>
              <monogr>
                <idno type="nnt">2014LYO10138</idno>
                <imprint>
                  <date type="dateDefended">2014-07-02</date>
                </imprint>
                <authority type="institution">Université Claude Bernard - Lyon I</authority>
                <authority type="school">École doctorale Sciences économiques et de gestion (Lyon ; 2007-....)</authority>
                <authority type="supervisor">Christian Yann Robert</authority>
                <authority type="supervisor">Pierre Ribereau</authority>
                <authority type="jury">Christian Gourieroux [Président]</authority>
                <authority type="jury">Hansjoerg Albrecher [Rapporteur]</authority>
                <authority type="jury">Jean-Noël Bacro [Rapporteur]</authority>
                <authority type="jury">Anne-Laure Fougères</authority>
                <authority type="jury">Ragnar Norberg</authority>
              </monogr>
            </biblStruct>
          </sourceDesc>
          <profileDesc>
            <langUsage>
              <language ident="fr">French</language>
            </langUsage>
            <textClass>
              <keywords scheme="author">
                <term xml:lang="en">Risk measures</term>
                <term xml:lang="en">Spatial-temporal model</term>
                <term xml:lang="en">Non parametric maximum simulated likelihood inference</term>
                <term xml:lang="en">Precipitation generator</term>
                <term xml:lang="en">Common factor</term>
                <term xml:lang="en">Spatial extremes</term>
                <term xml:lang="en">Diversification</term>
                <term xml:lang="en">Contagion</term>
                <term xml:lang="fr">Mesures de risque</term>
                <term xml:lang="fr">Modèle spatio-temporel</term>
                <term xml:lang="fr">Maximum de vraisemblance simulée non paramétrique</term>
                <term xml:lang="fr">Générateur de précipitations</term>
                <term xml:lang="fr">Facteur commun</term>
                <term xml:lang="fr">Extrêmes spatiaux</term>
                <term xml:lang="fr">Diversification</term>
                <term xml:lang="fr">Contagion</term>
              </keywords>
              <classCode scheme="halDomain" n="shs.gestion">Humanities and Social Sciences/Business administration</classCode>
              <classCode scheme="halTypology" n="THESE">Theses</classCode>
              <classCode scheme="halOldTypology" n="THESE">Theses</classCode>
              <classCode scheme="halTreeTypology" n="THESE">Theses</classCode>
            </textClass>
            <abstract xml:lang="en">
              <p>This thesis aims at developing tools and models that are relevant for the study of some spatial risks and risks in networks. The thesis is divided into five chapters. The first one is a general introduction containing the state of the art related to each study as well as the main results. Chapter 2 develops a new multi-site precipitation generator. It is crucial to dispose of models able to produce statistically realistic precipitation series. Whereas previously introduced models in the literature deal with daily precipitation, we develop a hourly model. The latter involves only one equation and thus introduces dependence between occurrence and intensity; the aforementioned literature assumes that these processes are independent. Our model contains a common factor taking large scale atmospheric conditions into account and a multivariate autoregressive contagion term accounting for local propagation of rainfall. Despite its relative simplicity, this model shows an impressive ability to reproduce real intensities, lengths of dry periods as well as the spatial dependence structure. In Chapter 3, we propose an estimation method for max-stable processes, based on simulated likelihood techniques. Max-stable processes are ideally suited for the statistical modeling of spatial extremes but their inference is difficult. Indeed the multivariate density function is not available and thus standard likelihood-based estimation methods cannot be applied. Under appropriate assumptions, our estimator is efficient as both the temporal dimension and the number of simulation draws tend towards infinity. This approach by simulation can be used for many classes of max-stable processes and can provide better results than composite-based methods, especially in the case where only a few temporal observations are available and the spatial dependence is high</p>
            </abstract>
            <abstract xml:lang="fr">
              <p>Cette thèse s’attache à développer des outils et modèles adaptés a l’étude de certains risques spatiaux et en réseaux. Elle est divisée en cinq chapitres. Le premier consiste en une introduction générale, contenant l’état de l’art au sein duquel s’inscrivent les différents travaux, ainsi que les principaux résultats obtenus. Le Chapitre 2 propose un nouveau générateur de précipitations multi-site. Il est important de disposer de modèles capables de produire des séries de précipitations statistiquement réalistes. Alors que les modèles précédemment introduits dans la littérature concernent essentiellement les précipitations journalières, nous développons un modèle horaire. Il n’implique qu’une seule équation et introduit ainsi une dépendance entre occurrence et intensité, processus souvent considérés comme indépendants dans la littérature. Il comporte un facteur commun prenant en compte les conditions atmosphériques grande échelle et un terme de contagion auto-regressif multivarié, représentant la propagation locale des pluies. Malgré sa relative simplicité, ce modèle reproduit très bien les intensités, les durées de sècheresse ainsi que la dépendance spatiale dans le cas de la Bretagne Nord. Dans le Chapitre 3, nous proposons une méthode d’estimation des processus maxstables, basée sur des techniques de vraisemblance simulée. Les processus max-stables sont très adaptés à la modélisation statistique des extrêmes spatiaux mais leur estimation s’avère délicate. En effet, la densité multivariée n’a pas de forme explicite et les méthodes d’estimation standards liées à la vraisemblance ne peuvent donc pas être appliquées. Sous des hypothèses adéquates, notre estimateur est efficace quand le nombre d’observations temporelles et le nombre de simulations tendent vers l’infini. Cette approche par simulation peut être utilisée pour de nombreuses classes de processus max-stables et peut fournir de meilleurs résultats que les méthodes actuelles utilisant la vraisemblance composite, notamment dans le cas où seules quelques observations temporelles sont disponibles et où la dépendance spatiale est importante</p>
            </abstract>
          </profileDesc>
        </biblFull>
      </listBibl>
    </body>
    <back>
      <listOrg type="structures">
        <org type="laboratory" xml:id="struct-38701" status="VALID">
          <idno type="IdRef">148075495</idno>
          <idno type="ISNI">0000000104708661</idno>
          <idno type="RNSR">199713961T</idno>
          <orgName>Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière</orgName>
          <orgName type="acronym">LSAF</orgName>
          <desc>
            <address>
              <addrLine>50, avenue Tony Garnier 69007 Lyon</addrLine>
              <country key="FR"/>
            </address>
            <ref type="url">https://isfa.univ-lyon1.fr/recherche/</ref>
          </desc>
          <listRelation>
            <relation name="EA2429 / UR SAF" active="#struct-194495" type="direct"/>
            <relation active="#struct-301088" type="indirect"/>
          </listRelation>
        </org>
        <org type="institution" xml:id="struct-194495" status="VALID">
          <idno type="IdRef">026402823</idno>
          <idno type="ISNI">0000000121686185</idno>
          <idno type="ROR">https://ror.org/029brtt94</idno>
          <orgName>Université Claude Bernard Lyon 1</orgName>
          <orgName type="acronym">UCBL</orgName>
          <desc>
            <address>
              <addrLine>43, boulevard du 11 novembre 1918, 69622 Villeurbanne cedex</addrLine>
              <country key="FR"/>
            </address>
            <ref type="url">http://www.univ-lyon1.fr/</ref>
          </desc>
          <listRelation>
            <relation active="#struct-301088" type="direct"/>
          </listRelation>
        </org>
        <org type="regroupinstitution" xml:id="struct-301088" status="VALID">
          <idno type="ROR">https://ror.org/01rk35k63</idno>
          <orgName>Université de Lyon</orgName>
          <desc>
            <address>
              <addrLine>92 rue Pasteur - CS 30122, 69361 Lyon Cedex 07</addrLine>
              <country key="FR"/>
            </address>
            <ref type="url">https://www.universite-lyon.fr/</ref>
          </desc>
        </org>
      </listOrg>
    </back>
  </text>
</TEI>