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Thèse Année : 2017

Analysis of Randomized Adaptive Algorithms for Black-Box Continuous Constrained Optimization

Analyse d'algorithmes stochastiques adaptatifs pour l'optimisation numérique boîte-noire avec contraintes

Asma Atamna
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 736387
  • IdHAL : asma-atamna

Résumé

We investigate various aspects of adaptive randomized (or stochastic) algorithms for both constrained and unconstrained black-box continuous optimization. The first part of this thesis focuses on step-size adaptation in unconstrained optimization. We first present a methodology for assessing efficiently a step-size adaptation mechanism that consists in testing a given algorithm on a minimal set of functions, each reflecting a particular difficulty that an efficient step-size adaptation algorithm should overcome. We then benchmark two step-size adaptation mechanisms on the well-known BBOB noiseless testbed and compare their performance to the one of the state-of-the-art evolution strategy (ES), CMA-ES, with cumulative step-size adaptation. In the second part of this thesis, we investigate linear convergence of a (1 + 1)-ES and a general step-size adaptive randomized algorithm on a linearly constrained optimization problem, where an adaptive augmented Lagrangian approach is used to handle the constraints. To that end, we extend the Markov chain approach used to analyze randomized algorithms for unconstrained optimization to the constrained case. We prove that when the augmented Lagrangian associated to the problem, centered at the optimum and the corresponding Lagrange multipliers, is positive homogeneous of degree 2, then for algorithms enjoying some invariance properties, there exists an underlying homogeneous Markov chain whose stability (typically positivity and Harris-recurrence) leads to linear convergence to both the optimum and the corresponding Lagrange multipliers. We deduce linear convergence under the aforementioned stability assumptions by applying a law of large numbers for Markov chains. We also present a general framework to design an augmented-Lagrangian-based adaptive randomized algorithm for constrained optimization, from an adaptive randomized algorithm for unconstrained optimization.
On s'intéresse à l'étude d'algorithmes stochastiques pour l'optimisation numérique boîte-noire. Dans la première partie de cette thèse, on présente une méthodologie pour évaluer efficacement des stratégies d'adaptation du step-size dans le cas de l'optimisation boîte-noire sans contraintes. Le step-size est un paramètre important dans les algorithmes évolutionnaires tels que les stratégies d'évolution; il contrôle la diversité de la population et, de ce fait, joue un rôle déterminant dans la convergence de l'algorithme. On présente aussi les résultats empiriques de la comparaison de trois méthodes d'adaptation du step-size. Ces algorithmes sont testés sur le testbed BBOB (black-box optimization benchmarking) de la plateforme COCO (comparing continuous optimisers). Dans la deuxième partie de cette thèse, sont présentées nos contributions dans le domaine de l'optimisation boîte-noire avec contraintes. On analyse la convergence linéaire d'algorithmes stochastiques adaptatifs pour l'optimisation sous contraintes dans le cas de contraintes linéaires, gérées avec une approche Lagrangien augmenté adaptative. Pour ce faire, on étend l'analyse par chaines de Markov faite dans le cas d'optimisation sans contraintes au cas avec contraintes: pour chaque algorithme étudié, on exhibe une classe de fonctions pour laquelle il existe une chaine de Markov homogène telle que la stabilité de cette dernière implique la convergence linéaire de l'algorithme. La convergence linéaire est déduite en appliquant une loi des grands nombres pour les chaines de Markov, sous l'hypothèse de la stabilité. Dans notre cas, la stabilité est validée empiriquement.
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Origine : Version validée par le jury (STAR)
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Dates et versions

tel-01522929 , version 1 (15-05-2017)

Identifiants

  • HAL Id : tel-01522929 , version 1

Citer

Asma Atamna. Analysis of Randomized Adaptive Algorithms for Black-Box Continuous Constrained Optimization. Artificial Intelligence [cs.AI]. Université Paris-Saclay, 2017. English. ⟨NNT : 2017SACLS010⟩. ⟨tel-01522929⟩
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