<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:hal="http://hal.archives-ouvertes.fr/" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.3/" xmlns:gmlce="http://www.opengis.net/gml/3.3/ce" version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.tei-c.org/ns/1.0 http://api.archives-ouvertes.fr/documents/aofr-sword.xsd">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title>HAL TEI export of tel-01557911</title>
      </titleStmt>
      <publicationStmt>
        <distributor>CCSD</distributor>
        <availability status="restricted">
          <licence target="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0 - Universal</licence>
        </availability>
        <date when="2026-05-15T06:14:13+02:00"/>
      </publicationStmt>
      <sourceDesc>
        <p part="N">HAL API Platform</p>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
  </teiHeader>
  <text>
    <body>
      <listBibl>
        <biblFull>
          <titleStmt>
            <title xml:lang="en">Contribution to econometrics of time series with integer values</title>
            <title xml:lang="fr">Contribution à l'économétrie des séries temporelles à valeurs entières</title>
            <author role="aut">
              <persName>
                <forename type="first">Ali</forename>
                <surname>Ahmad</surname>
              </persName>
              <email type="md5">437f9355ec47361c96d9d32f4e6b4958</email>
              <email type="domain">univ-angers.fr</email>
              <idno type="idhal" notation="string">ali-ahmad</idno>
              <idno type="idhal" notation="numeric">182364</idno>
              <idno type="halauthorid" notation="string">1177730-182364</idno>
              <affiliation ref="#struct-413157"/>
            </author>
            <editor role="depositor">
              <persName>
                <forename>ABES</forename>
                <surname>STAR</surname>
              </persName>
              <email type="md5">f5aa7f563b02bb6adbba7496989af39a</email>
              <email type="domain">abes.fr</email>
            </editor>
          </titleStmt>
          <editionStmt>
            <edition n="v1" type="current">
              <date type="whenSubmitted">2017-07-06 16:06:06</date>
              <date type="whenModified">2026-04-02 08:54:21</date>
              <date type="whenReleased">2017-07-06 16:06:06</date>
              <date type="whenProduced">2016-12-05</date>
              <date type="whenEndEmbargoed">2017-07-06</date>
              <ref type="file" target="https://theses.hal.science/tel-01557911v1/document">
                <date notBefore="2017-07-06"/>
              </ref>
              <ref type="file" subtype="author" n="1" target="https://theses.hal.science/tel-01557911v1/file/AHMAD_Ali.pdf" id="file-1557911-1610502">
                <date notBefore="2017-07-06"/>
              </ref>
            </edition>
            <respStmt>
              <resp>contributor</resp>
              <name key="131274">
                <persName>
                  <forename>ABES</forename>
                  <surname>STAR</surname>
                </persName>
                <email type="md5">f5aa7f563b02bb6adbba7496989af39a</email>
                <email type="domain">abes.fr</email>
              </name>
            </respStmt>
          </editionStmt>
          <publicationStmt>
            <distributor>CCSD</distributor>
            <idno type="halId">tel-01557911</idno>
            <idno type="halUri">https://theses.hal.science/tel-01557911</idno>
            <idno type="halBibtex">ahmad:tel-01557911</idno>
            <idno type="halRefHtml">Mathématiques générales [math.GM]. Université Charles de Gaulle - Lille III, 2016. Français. &lt;a target="_blank" href="https://www.theses.fr/2016LIL30059"&gt;&amp;#x27E8;NNT : 2016LIL30059&amp;#x27E9;&lt;/a&gt;</idno>
            <idno type="halRef">Mathématiques générales [math.GM]. Université Charles de Gaulle - Lille III, 2016. Français. &amp;#x27E8;NNT : 2016LIL30059&amp;#x27E9;</idno>
            <availability status="restricted">
              <licence target="https://about.hal.science/hal-authorisation-v1/">HAL Authorization<ref corresp="#file-1557911-1610502"/></licence>
            </availability>
          </publicationStmt>
          <seriesStmt>
            <idno type="stamp" n="UNIV-ARTOIS">Université d'Artois</idno>
            <idno type="stamp" n="CNRS">CNRS - Centre national de la recherche scientifique</idno>
            <idno type="stamp" n="UNIV-LITTORAL">Université du Littoral Côte d'Opale</idno>
            <idno type="stamp" n="STAR">STAR - Dépôt national des thèses électroniques</idno>
            <idno type="stamp" n="THESES-LILLE3">Thèses de l'Université de Lille Sciences Humaines et Sociales</idno>
            <idno type="stamp" n="LEM-CNRS" corresp="UNIV-LILLE3">LEM - Lille Economie Management</idno>
            <idno type="stamp" n="LEM_LILLE">Lille Économie Management</idno>
            <idno type="stamp" n="UNIV-LILLE">Université de Lille</idno>
            <idno type="stamp" n="UNIV-CATHOLILLE">Université catholique de Lille</idno>
          </seriesStmt>
          <notesStmt/>
          <sourceDesc>
            <biblStruct>
              <analytic>
                <title xml:lang="en">Contribution to econometrics of time series with integer values</title>
                <title xml:lang="fr">Contribution à l'économétrie des séries temporelles à valeurs entières</title>
                <author role="aut">
                  <persName>
                    <forename type="first">Ali</forename>
                    <surname>Ahmad</surname>
                  </persName>
                  <email type="md5">437f9355ec47361c96d9d32f4e6b4958</email>
                  <email type="domain">univ-angers.fr</email>
                  <idno type="idhal" notation="string">ali-ahmad</idno>
                  <idno type="idhal" notation="numeric">182364</idno>
                  <idno type="halauthorid" notation="string">1177730-182364</idno>
                  <affiliation ref="#struct-413157"/>
                </author>
              </analytic>
              <monogr>
                <idno type="nnt">2016LIL30059</idno>
                <imprint>
                  <date type="dateDefended">2016-12-05</date>
                </imprint>
                <authority type="institution">Université Charles de Gaulle - Lille III</authority>
                <authority type="school">École doctorale Sciences de l'homme et de la société (Lille ; 2006-....)</authority>
                <authority type="supervisor">Christian Francq</authority>
                <authority type="supervisor">Jean-Michel Zakoian</authority>
                <authority type="jury">Guy Mélard [Président]</authority>
                <authority type="jury">Maria Esmeraldas Elavas Gonclaves [Rapporteur]</authority>
                <authority type="jury">Kostantinos Fokianos [Rapporteur]</authority>
                <authority type="jury">Célestin Clotaire Kokonendji</authority>
              </monogr>
            </biblStruct>
          </sourceDesc>
          <profileDesc>
            <langUsage>
              <language ident="fr">French</language>
            </langUsage>
            <textClass>
              <keywords scheme="author">
                <term xml:lang="en">Multivariate time series of counts</term>
                <term xml:lang="en">Goodness-Offit</term>
                <term xml:lang="en">Portmanteau test</term>
                <term xml:lang="en">Poisson quasi-Maximum likelihood estimator</term>
                <term xml:lang="en">Non-Normal asymptotic distribution</term>
                <term xml:lang="en">Integer-Valued AR and GARCH models</term>
                <term xml:lang="en">Consistency and asymptotic normality</term>
                <term xml:lang="en">Boundary of the parameter space</term>
                <term xml:lang="fr">Consistance et normalité asymptotique</term>
                <term xml:lang="fr">Séries temporelles multivariées à valeurs entières</term>
                <term xml:lang="fr">Test d’adéquation</term>
                <term xml:lang="fr">Test portmanteau</term>
                <term xml:lang="fr">Estimateur du quasi maximum de vraisemblance de Poisson</term>
                <term xml:lang="fr">Modèles INGARCH</term>
                <term xml:lang="fr">Modèles INAR</term>
                <term xml:lang="fr">Bord de l’espace des paramètres</term>
              </keywords>
              <classCode scheme="halDomain" n="math.math-gm">Mathematics [math]/General Mathematics [math.GM]</classCode>
              <classCode scheme="halTypology" n="THESE">Theses</classCode>
              <classCode scheme="halOldTypology" n="THESE">Theses</classCode>
              <classCode scheme="halTreeTypology" n="THESE">Theses</classCode>
            </textClass>
            <abstract xml:lang="en">
              <p>The framework of this PhD dissertation is the conditional mean count time seriesmodels. We propose the Poisson quasi-maximum likelihood estimator (PQMLE) for the conditional mean parameters. We show that, under quite general regularityconditions, this estimator is consistent and asymptotically normal for a wide classeof count time series models. Since the conditional mean parameters of some modelsare positively constrained, as, for example, in the integer-valued autoregressive (INAR) and in the integer-valued generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (INGARCH), we study the asymptotic distribution of this estimator when the parameter lies at the boundary of the parameter space. We deduce a Waldtype test for the significance of the parameters and another Wald-type test for the constance of the conditional mean. Subsequently, we propose a robust and general goodness-of-fit test for the count time series models. We derive the joint distribution of the PQMLE and of the empirical residual autocovariances. Then, we deduce the asymptotic distribution of the estimated residual autocovariances and also of a portmanteau test. Finally, we propose the PQMLE for estimating, equation-by-equation (EbE), the conditional mean parameters of a multivariate time series of counts. By using slightly different assumptions from those given for PQMLE, we show the consistency and the asymptotic normality of this estimator for a considerable variety of multivariate count time series models.</p>
            </abstract>
            <abstract xml:lang="fr">
              <p>Dans cette thèse, nous étudions des modèles de moyennes conditionnelles de séries temporelles à valeurs entières. Tout d’abord, nous proposons l’estimateur de quasi maximum de vraisemblance de Poisson (EQMVP) pour les paramètres de la moyenne conditionnelle. Nous montrons que, sous des conditions générales de régularité, cet estimateur est consistant et asymptotiquement normal pour une grande classe de modèles. Étant donné que les paramètres de la moyenne conditionnelle de certains modèles sont positivement contraints, comme par exemple dans les modèles INAR (INteger-valued AutoRegressive) et les modèles INGARCH (INteger-valued Generalized AutoRegressive Conditional Heteroscedastic), nous étudions la distribution asymptotique de l’EQMVP lorsque le paramètre est sur le bord de l’espace des paramètres. En tenant compte de cette dernière situation, nous déduisons deux versions modifiées du test de Wald pour la significativité des paramètres et pour la moyenne conditionnelle constante. Par la suite, nous accordons une attention particulière au problème de validation des modèles des séries temporelles à valeurs entières en proposant un test portmanteau pour l’adéquation de l’ajustement. Nous dérivons la distribution jointe de l’EQMVP et des autocovariances résiduelles empiriques. Puis, nous déduisons la distribution asymptotique des autocovariances résiduelles estimées, et aussi la statistique du test. Enfin, nous proposons l’EQMVP pour estimer équation-par-équation (EpE) les paramètres de la moyenne conditionnelle des séries temporelles multivariées à valeurs entières. Nous présentons les hypothèses de régularité sous lesquelles l’EQMVP-EpE est consistant et asymptotiquement normal, et appliquons les résultats obtenus à plusieurs modèles des séries temporelles multivariées à valeurs entières.</p>
            </abstract>
          </profileDesc>
        </biblFull>
      </listBibl>
    </body>
    <back>
      <listOrg type="structures">
        <org type="laboratory" xml:id="struct-413157" status="VALID">
          <idno type="IdRef">161571565</idno>
          <idno type="ISNI">0000000090991370</idno>
          <idno type="RNSR">201521703E</idno>
          <idno type="ROR">https://ror.org/05bz47575</idno>
          <idno type="Wikidata">Q51785367</idno>
          <orgName>Lille économie management - UMR 9221</orgName>
          <orgName type="acronym">LEM</orgName>
          <date type="start">2015-01-01</date>
          <desc>
            <address>
              <addrLine>Université de Lille, Site Cité Scientifique Bâtiment SH2 - 59655 Villeneuve D'Ascq</addrLine>
              <country key="FR"/>
            </address>
            <ref type="url">https://lem.univ-lille.fr/</ref>
          </desc>
          <listRelation>
            <relation name="UMR 9221" active="#struct-56711" type="direct"/>
            <relation active="#struct-300877" type="direct"/>
            <relation name="UMR9221" active="#struct-301404" type="direct"/>
            <relation name="UMR 9221" active="#struct-374570" type="direct"/>
            <relation name="UMR9221" active="#struct-441569" type="direct"/>
          </listRelation>
        </org>
        <org type="institution" xml:id="struct-56711" status="VALID">
          <idno type="IdRef">034634894</idno>
          <idno type="ISNI">000000012364777X</idno>
          <idno type="ROR">https://ror.org/053x9s498</idno>
          <orgName>Université d'Artois</orgName>
          <orgName type="acronym">UA</orgName>
          <date type="start">1992-09-01</date>
          <desc>
            <address>
              <addrLine>9 rue du Temple - BP 10665 - 62030 Arras cedex</addrLine>
              <country key="FR"/>
            </address>
            <ref type="url">http://www.univ-artois.fr/</ref>
          </desc>
        </org>
        <org type="regroupinstitution" xml:id="struct-300877" status="VALID">
          <idno type="IdRef">026582481</idno>
          <idno type="ROR">https://ror.org/025s1b152</idno>
          <orgName>Université catholique de Lille</orgName>
          <orgName type="acronym">UCL</orgName>
          <desc>
            <address>
              <addrLine>60 boulevard Vauban - 59800 Lille</addrLine>
              <country key="FR"/>
            </address>
            <ref type="url">http://www.univ-catholille.fr/</ref>
          </desc>
        </org>
        <org type="institution" xml:id="struct-301404" status="VALID">
          <idno type="IdRef">030969379</idno>
          <idno type="ISNI">0000000121134241</idno>
          <idno type="ROR">https://ror.org/02gdcg342</idno>
          <orgName>Université du Littoral Côte d'Opale</orgName>
          <orgName type="acronym">ULCO</orgName>
          <date type="start">1991-11-07</date>
          <desc>
            <address>
              <addrLine>1, place de l'Yser - BP 7102259375 Dunkerque Cedex</addrLine>
              <country key="FR"/>
            </address>
            <ref type="url">http://www.univ-littoral.fr/</ref>
          </desc>
        </org>
        <org type="regroupinstitution" xml:id="struct-374570" status="VALID">
          <idno type="IdRef">223446556</idno>
          <idno type="ISNI">0000 0001 2242 6780</idno>
          <idno type="ROR">https://ror.org/02kzqn938</idno>
          <idno type="Wikidata">Q3551621</idno>
          <orgName>Université de Lille</orgName>
          <desc>
            <address>
              <addrLine>EPE Université de Lille. -- 42 rue Paul Duez, 59000 Lille</addrLine>
              <country key="FR"/>
            </address>
            <ref type="url">https://www.univ-lille.fr/</ref>
          </desc>
        </org>
        <org type="regroupinstitution" xml:id="struct-441569" status="VALID">
          <idno type="IdRef">02636817X</idno>
          <idno type="ISNI">0000000122597504</idno>
          <idno type="ROR">https://ror.org/02feahw73</idno>
          <orgName>Centre National de la Recherche Scientifique</orgName>
          <orgName type="acronym">CNRS</orgName>
          <date type="start">1939-10-19</date>
          <desc>
            <address>
              <country key="FR"/>
            </address>
            <ref type="url">https://www.cnrs.fr/</ref>
          </desc>
        </org>
      </listOrg>
    </back>
  </text>
</TEI>