Variance-sensitive confidence intervals for parametric and offline bandits - TEL - Thèses en ligne Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2021

Variance-sensitive confidence intervals for parametric and offline bandits

Intervalles de confiance sensibles à la variance : Applications aux bandits paramétriques et bandits hors ligne

Résumé

In this dissertation we present recent contributions to the problem of optimization under bandit feedback through the design of variance-sensitive confidence intervals. We tackle two distincts topics: (1) the regret minimization task in Generalized Linear Bandits (GLBs), a broad class of non-linear parametric bandits and (2) the problem of off-line policy optimization under bandit feedback. For (1) we study the effects of non-linearity in GLBs and challenge the current understanding that a high level of non-linearity is detrimental to the exploration-exploitation trade-off. We introduce improved algorithms as well as a novel analysis that prove that if correctly handled, the regret minimization task in GLBs is not necessarily harder than for their linear counterparts. It can even be easier for some important members of the GLB family such as the Logistic Bandit. Our approach leverages a new confidence set which captures the non-linearity of the reward signal through its variance, along with a local treatment of the non-linearity through a so-called self-concordance analysis. For (2) we leverage results from the distributionally robust optimization framework to construct asymptotic variance-sensitive confidence intervals for the counterfactual evaluation of policies. This allows to ensure conservatism (sought out by risk-averse agents) while searching off-line for promising policies. Our confidence intervals lead to new counterfactual objectives which, contrary to their predecessors, are more suited for practical deployment thanks to their convex and composite natures.
Cette thèse présente des contributions récentes au problème d’optimisation sous feedback bandit, au travers de la construction d’intervalles de confiance sensibles à la variance. Nous traitons deux aspects distincts du problème: (1) la minimisation du regret pour les bandits à modèle linéaire généralisé (GLBs), une large classe de bandits paramétriques non-linéaires et (2) le problème d’optimisation de politique hors ligne sous signal bandit. Concernant (1) nous étudions les effets de la non-linéarité dans les GLBs et remettons en question la compréhension actuelle selon laquelle des hauts niveaux de non-linéarité ne peuvent être que préjudiciables à l’équilibre exploration-exploitation. Des algorithmes améliorés suivis d’une nouvelle méthode d’analyse montrent que lorsque correctement manipulé, le problème de minimisation du regret dans les GLBs n’est pas nécessairement plus dur que pour leur contrepartie linéaire. Il peut même être significativement facilité pour certains membres importants de la famille GLB comme le bandit logistique. Notre approche utilise de nouveaux ensembles de confiance sensibles à la non-linéarité au travers de la variance qu’elle impose à la fonction récompense, accompagnés d’un traitement local de la non-linéarité au travers d’une analyse dite auto-concordante. Concernant (2) nous utilisons des résultats de la littérature de l’optimisation robuste afin de construire des intervalles de confiance asymptotiques sensibles à la variance pour l’évaluation contrefactuelle de politiques. Cela permet d’assurer du conservatisme (désirable pour des agents averses au risque) lors de la recherche hors-ligne de politiques prometteuses. Cet intervalle de confiance engendre de nouveaux objectifs contrefactuels qui sont plus adaptés à des applications pratiques, car convexes et de nature composites.
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Origine : Version validée par le jury (STAR)

Dates et versions

tel-03485328 , version 1 (17-12-2021)

Identifiants

  • HAL Id : tel-03485328 , version 1

Citer

Louis Faury. Variance-sensitive confidence intervals for parametric and offline bandits. Statistics [math.ST]. Institut Polytechnique de Paris, 2021. English. ⟨NNT : 2021IPPAT046⟩. ⟨tel-03485328⟩
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