Models and estimation algorithms for nonparametric finite mixtures with conditionally independent multivariate component densities - TEL - Thèses en ligne Access content directly
Theses Year : 2017

Models and estimation algorithms for nonparametric finite mixtures with conditionally independent multivariate component densities

Modèles et algorithmes d'estimation pour des mélanges finis de densités de composantes multivariées non paramétriques et conditionnellement indépendantes

Abstract

Recently several authors have proposed models and estimation algorithms for finite nonparametric multivariate mixtures, whose identifiability is typically not obvious. Among the considered models, the assumption of independent coordinates conditional on the subpopulation from which each observation is drawn is subject of an increasing attention, in view of the theoretical and practical developments it allows, particularly with multiplicity of variables coming into play in the modern statistical framework. In this work we first consider a more general model assuming independence, conditional on the component, of multivariate blocks of coordinates instead of univariate coordinates, allowing for any dependence structure within these blocks. Consequently, the density functions of these blocks are completely multivariate and nonparametric. We present identifiability arguments and introduce for estimation in this model two methodological algorithms whose computational procedures resemble a true EM algorithm but include an additional density estimation step: a fast algorithm showing empirical efficiency without theoretical justification, and a smoothed algorithm possessing a monotony property as any EM algorithm does, but more computationally demanding. We also discuss computationally efficient methods for estimation and derive some strategies. Next, we consider a multivariate extension of the mixture models used in the framework of multiple hypothesis testings, allowing for a new multivariate version of the False Discovery Rate control. We propose a constrained version of our previous algorithm, specifically designed for this model. The behavior of the EM-type algorithms we propose is studied numerically through several Monte Carlo experiments and high dimensional real data, and compared with existing methods in the literature. Finally, the codes of our new algorithms are progressively implemented as new functions in the publicly-available package mixtools for the R statistical software.
Plusieurs auteurs ont proposé récemment des modèles et des algorithmes pour l'estimation nonparamétrique de mélanges multivariés finis dont l'identifiabilité n'est pas toujours assurée. Entre les modèles considérés, l'hypothèse des coordonnées indépendantes conditionnelles à la sous-population de provenance des individus fait l'objet d'une attention croissante, en raison des développements théoriques et pratiques envisageables, particulièrement avec la multiplicité des variables qui entrent en jeu dans le framework statistique moderne. Dans ce travail, nous considérons d'abord un modèle plus général supposant l'indépendance, conditionnellement à la composante, de blocs multivariés de coordonnées au lieu de coordonnées univariées, permettant toute structure de dépendance à l'intérieur de ces blocs. Par conséquent, les fonctions de densité des blocs sont complètement multivariées et non paramétriques. Nous présentons des arguments d'identifiabilité et introduisons pour l'estimation dans ce modèle deux algorithmes méthodologiques dont les procédures de calcul ressemblent à un véritable algorithme EM mais incluent une étape additionnelle d'estimation de densité: un algorithme rapide montrant l'efficacité empirique sans justification théorique, et un algorithme lissé possédant une propriété de monotonie comme certain algorithme EM, mais plus exigeant en terme de calcul. Nous discutons également les méthodes efficaces en temps de calcul pour l'estimation et proposons quelques stratégies. Ensuite, nous considérons une extension multivariée des modèles de mélange utilisés dans le cadre de tests d'hypothèses multiples, permettant une nouvelle version multivariée de contrôle du False Discovery Rate. Nous proposons une version contrainte de notre algorithme précédent, adaptée spécialement à ce modèle. Le comportement des algorithmes de type EM que nous proposons est étudié numériquement dans plusieurs expérimentations de Monte Carlo et sur des données réelles de grande dimension et comparé avec les méthodes existantes dans la littérature. En n, les codes de nos nouveaux algorithmes sont progressivement ajoutés sous forme de nouvelles fonctions dans le package en libre accès mixtools pour le logiciel de statistique R.
Fichier principal
Vignette du fichier
vythuylynh-hoang_3476_vm.pdf (9.83 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Version validated by the jury (STAR)

Dates and versions

tel-01713125 , version 1 (20-02-2018)

Identifiers

  • HAL Id : tel-01713125 , version 1

Cite

Vy-Thuy-Lynh Hoang. Models and estimation algorithms for nonparametric finite mixtures with conditionally independent multivariate component densities. General Mathematics [math.GM]. Université d'Orléans, 2017. English. ⟨NNT : 2017ORLE2012⟩. ⟨tel-01713125⟩
149 View
21 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More