Si l’on a deux vecteurs colonne et reliés par la matrice A de sorte que
| (N.114) |
alors
| (N.115) |
où xi et xj sont les éléments respectivement des lignes i et j du vecteur , yk et yl sont les éléments respectivement des lignes k et l du vecteur , et aik et ajl sont les éléments respectivement de la ligne i, colonne k et de la ligne j, colonne l de la matrice A. On a alors
d’où, si C est la matrice de covariance des x et est la matrice de covariance des y,
| (N.119) |