Multilevel Monte Carlo methods and statistical inference for financial models - TEL - Thèses en ligne
Hdr Année : 2017

Multilevel Monte Carlo methods and statistical inference for financial models

Méthodes Multilevel Monte Carlo et Statistiques des Processus en Finance

Ahmed Kebaier
Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications

Domaines

Probabilités [math.PR] Statistiques [math.ST] Finance quantitative [q-fin.CP] Pricing [q-fin.PR]
Fichier principal
Vignette du fichier
HDR-Kebaier.pdf (1.1 Mo) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Ahmed Kebaier  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://theses.hal.science/tel-01684717

Soumis le : lundi 15 janvier 2018-17:07:41

Dernière modification le : vendredi 24 mars 2023-14:53:06

Archivage à long terme le : lundi 7 mai 2018-11:59:13

Télécharger pour visualiser

Dates et versions

tel-01684717 , version 1 (15-01-2018)
tel-01684717 , version 2 (23-05-2021)

Identifiants

  • HAL Id : tel-01684717 , version 1

Citer

Ahmed Kebaier. Multilevel Monte Carlo methods and statistical inference for financial models. Probability [math.PR]. Université Paris 13, 2017. ⟨tel-01684717v1⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite
663 Consultations
580 Téléchargements

Partager

More