Privacy and Security in a B2B environment : Focus on Supplier Impersonation Fraud Detection using Data Analysis
Sécurité et confidentialité d'une plateforme collaborative Business to Business
Résumé
Supplier Impersonation Fraud (SIF) is a kind of fraud occuring in a Business-To-Business context (B2B), where a fraudster impersonates a supplier in order to trigger an illegitimate payment from a company. Most of the exisiting systems focus solely on a single, "intra-company" approach in order to detect such kind of fraud. However, the companies are part of an ecosystem where multiple agents interacts, and such interaction hav yet to be integrated as a part of the existing detection techniques. In this thesis we propose to use state-of-the-art techniques in Machine Learning in order to build a detection system for such frauds, based on the elaboration of a model using historical transactions from both the targeted companies and the relevant other companies in the ecosystem (contextual data). We perform detection of anomalous transactions when significant change in the payment behavior of a company is detected. Two ML-based systems are proposed in this work: ProbaSIF and GraphSIF. ProbaSIF uses a probabilistic approach (urn model) in order to asert the probability of occurrence of the account used in the transaction in order to assert its legitimacy. We use this approach to assert the differences yielded by the integration of contextual data to the analysis. GraphSIF uses a graph-based approach to model the interaction between client and supplier companies as graphs, and then uses these graph as training data in a Self-Organizing Map-Clustering model. The distance between a new transaction and the center of the cluster is used to detect changes in the behavior of a client company. These two systems are compared with a real-life fraud detection system in order to assert their performance.
La fraude au fournisseur (Supplier Impersonation Fraud, SIF) est un type de fraude se produisant dans un contexte Business-to-Business (B2B), où des entreprises et des commerces interagissent entre eux, plutôt qu'avec le consommateur. Une fraude au fournisseur est effectuée lorsqu'une entreprise (fournisseur) proposant des biens ou des services à une autre entreprise (client) a son identité usurpée par un fraudeur. Dans cette thèse, nous proposons, d'utiliser les techniques et outils récents en matière d'apprentissage machine (Machine Learning) afin de résoudre à ces différents points, en élaborant des systèmes de détection de fraudes se basant sur l'analyse de données. Deux systèmes de détection de fraude basés sur l'analyse de données sont proposés: ProbaSIF et GraphSIF. Ces deux systèmes se composent d'abord d'une phase d'entraînement où les transactions historiques sont utilisées pour calculer un modèle de données, puis d'une phase de test où la légitimité de chaque transaction considérée est déterminée. ProbaSIF est un système de détection de fraudes au fournisseur qui se base sur un modèle bayésien (Dirichlet-Multinomial). ProbaSIF utilise la probabilité d'un compte en banque à être utilisé dans une transaction future d'une entreprise pour déterminer sa fiabilité. GraphSIF, le second système de détection de fraude au fournisseur que nous proposons, a pour but d'analyser les propriétés relationnelles créées par l'échange de transactions entre une entreprise et ses fournisseurs. À cette fin, une séquence de différents graphes compilant tous les liens créés entre l'entreprise, ses fournisseurs, et les comptes en banque utilisés pour payer ces fournisseurs, appelés séquence de comportement, est générée. Une transaction est catégorisée en l'ajoutant au graphe le plus récent de la séquence et en analysant les motifs formés, et en les comparant à ceux précédemment trouvés dans la séquence de comportement.Ces deux systèmes sont comparés avec un jeu de données réelles afin d’examiner leurs performances.
| Origine | Version validée par le jury (STAR) |
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