Cette thèse se propose d'étudier des questions macroéconomiques liées à la dynamique, à la distribution et au prix des risques macroéconomiques.Le premier chapitre examine l'efficacité des différentes politiques monétaires visant à stabiliser les prix des actifs en période de crise de liquidités. Nous proposons un modèle de macro-finance avec des banques hétérogènes soumises à un risque de liquidité de financement. Lorsque les fonds propres des banques sont faibles, une spirale de décote endogène se dessine entre la baisse des prix des actifs et les risques de financement. La banque centrale peut partiellement contrer cette dynamique par des politiques monétaires. Si le secteur bancaire parallèle est important, une politique d'achat d'actifs à grande échelle peut être nécessaire pour stabiliser les prix des actifs.La deuxième chapitre pose la question : comment la croissance de la productivité interagit-elle avec les cycles financiers ? Dans les années qui ont suivi la grande récession, la diffusion des nouvelles innovations a été particulièrement faible, ce qui a entraîné une faible croissance de la productivité. Ce travail montre que ce schéma peut être rationalisé dans un modèle macrofinancier standard avec une aversion pour le risque hétérogène lorsque l'on suppose que la mise en œuvre de nouvelles innovations est risquée.Dans le troisième chapitre, nous proposons une méthode robuste pour résoudre une large classe de modèles d'équilibre général dynamique en temps continu. Nous nous appuyons sur un schéma de différences finies pour résoudre des systèmes d'équations aux dérivées partielles avec de multiples variables d'état endogènes en un temps de calcul faible.