Representation learning and forecasting for inter-related time series
Apprentissage de représentations et prédiction pour des séries-temporelles inter-dépendantes
Résumé
Time series is a common data type that has been applied to enormous real-life applications, such as financial analysis, medical diagnosis, environmental monitoring, astronomical discovery, etc. Due to its complex structure, time series raises several challenges in their data processing and mining. The representation of time series plays a key role in data mining tasks and machine learning algorithms for time series. Yet, a few methods consider the interrelation that may exist between different time series when building the representation. Moreover, the time series mining requires considering not only the time series' characteristics in terms of data complexity but also the concrete application scenarios where the data mining task is performed to build task-specific representations.In this thesis, we will study different time series representation approaches that can be used in various time series mining tasks, while capturing the relationships among them. We focus specifically on modeling the interrelations between different time series when building the representations, which can be the temporal relationship within each data source or the inter-variable relationship between various data sources. Accordingly, we study the time series collected from various application contexts under different forms. First, considering the temporal relationship between the observations, we learn the time series in a dynamic streaming context, i.e., time series stream, for which the time series data is continuously generated from the data source. Second, for the inter-variable relationship, we study the multivariate time series (MTS) with data collected from multiple data sources. Finally, we study the MTS in the Smart City context, when each data source is given a spatial position. The MTS then becomes a geo-located time series (GTS), for which the inter-variable relationship requires more modeling efforts with the external spatial information. Therefore, for each type of time series data collected from distinct contexts, the interrelations between the time series observations are emphasized differently, on the temporal or (and) variable axis.Apart from the data complexity from the interrelations, we study various machine learning tasks on time series in order to validate the learned representations. The high-level learning tasks studied in this thesis consist of time series classification, semi-supervised time series learning, and time series forecasting. We show how the learned representations connect with different time series learning tasks under distinct application contexts. More importantly, we conduct the interdisciplinary study on time series by leveraging real-life challenges in machine learning tasks, which allows for improving the learning model's performance and applying more complex time series scenarios.Concretely, for these time series learning tasks, our main research contributions are the following: (i) we propose a dynamic time series representation learning model in the streaming context, which considers both the characteristics of time series and the challenges in data streams. We claim and demonstrate that the Shapelet, a shape-based time series feature, is the best representation in such a dynamic context; (ii) we propose a semi-supervised model for representation learning in multivariate time series (MTS). The inter-variable relationship over multiple data sources is modeled in a real-life context, where the data annotations are limited; (iii) we design a geo-located time series (GTS) representation learning model for Smart City applications. We study specifically the traffic forecasting task, with a focus on the missing-value treatment within the forecasting algorithm.
Les séries temporelles sont un type de données endémique dans de nombreux domaines d'applications, telles que l'analyse financière, le diagnostic médical, la surveillance de l'environnement ou encore l'astronomie. Du fait de leur structure complexe, les séries temporelles amènent à de nouveaux défis dans le traitement et l'extraction de connaissances de ces données. La représentation des séries temporelles joue un rôle déterminant dans les méthodes d'apprentissage et les tâches de fouille de données. Cependant, peu de méthodes tiennent compte des interdépendances entre séries temporelles différentes. De plus, la fouille de séries temporelles nécessite de considérer non seulement les caractéristiques des séries temporelles en termes de complexité des données, mais également les contextes particuliers des applications et la tâche de fouille de données à effectuer. Cela nous permet de construire des représentations spécifiques à la tâche.Dans cette thèse, nous étudions différentes représentations de séries temporelles capables de s'adapter à diverses tâches de fouille de séries temporelles, tout en capturant les relations entre elles. Nous nous concentrons spécifiquement sur la modélisation des interdépendances entre séries temporelles lors de la construction des représentations, qui peuvent être la dépendance temporelle au sein de chaque source de données ou la dépendance inter-variable entre des sources de données différentes. En conséquence, nous étudions les séries temporelles collectées dans diverses applications sous différentes formes. Tout d'abord, pour tenir compte de la dépendance temporelle entre les observations, nous apprenons la représentation de série temporelle dans un contexte de flux dynamique, où la série temporelle est générée en continu à partir de la source de données. Quant à la dépendance inter-variable, nous étudions les séries temporelles multivariées (MTS) avec des données collectées à partir de plusieurs sources. Enfin, nous étudions le MTS dans le contexte de la ville intelligente, où chaque source de données est associée à une localisation spatiale. Par conséquent, le MTS devient une série temporelle géo-localisée (GTS), pour laquelle la modélisation de la dépendance inter-variable requière la prise en compte de l'information spatiale sous-jacente. De ce fait, pour chaque type de séries temporelles collectées dans des contextes différents, nous proposons une méthode de représentation adaptée aux dépendances temporelles et/ou inter-variables.Outre la complexité des données provenant des interdépendances des séries temporelles, nous étudions diverses tâches d'apprentissage automatique sur des séries temporelles afin de valider les représentations apprises. Les tâches d'apprentissage étudiées dans cette thèse consistent en la classification de séries temporelles, l'apprentissage semi-supervisé de séries temporelles et la prévision de séries temporelles. Nous montrons comment les représentations apprises sont exploitées dans ces différentes tâches et pour des applications distinctes.Plus précisément, nos principales contributions sont les suivantes. En premier lieu, nous proposons un modèle d'apprentissage dynamique de la représentation des séries temporelles dans le contexte du flux de données, où nous considérons à la fois les caractéristiques des séries temporelles et les défis des flux de données. Nous affirmons et démontrons que le motif de Shapelet, basé sur la forme, est la meilleure représentation dans le contexte dynamique. Par ailleurs, nous proposons un modèle semi-supervisé pour l'apprentissage de représentation dans les MTS. Ce modèle considère la dépendance inter-variable dans l'hypothèse réaliste où les annotations de données sont limitées. Enfin, nous proposons un modèle d'apprentissage de représentation de GTS dans le contexte de la ville intelligente. Nous étudions spécifiquement la tâche de prévision du trafic routier avec un focus sur le traitement intégré des valeurs manquantes.
| Origine | Version validée par le jury (STAR) |
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