Problèmes numériques en mathématiques financières et en stratégies de trading - TEL - Thèses en ligne Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2018

Numerical problems in financial mathematics and trading strategies

Problèmes numériques en mathématiques financières et en stratégies de trading

Résumé

The aim of this CIFRE thesis is to build a portfolio of intraday algorithmic trading strategies. Instead of considering stock prices as a function of time and a brownian motion, our approach is to identify the main signals affecting market participants when they operate on the market so we can set up a prices model and then build dynamical strategies for portfolio allocation. In a second part, we introduce several works dealing with asian and european option pricing.
Le but de cette thèse CIFRE est de construire un portefeuille de stratégies de trading algorithmique intraday. Au lieu de considérer les prix comme une fonction du temps et d'un aléa généralement modélisé par un mouvement brownien, notre approche consiste à identifier les principaux signaux auxquels sont sensibles les donneurs d'ordres dans leurs prises de décision puis alors de proposer un modèle de prix afin de construire des stratégies dynamiques d'allocation de portefeuille. Dans une seconde partie plus académique, nous présentons des travaux de pricing d'options européennes et asiatiques.
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Origine : Version validée par le jury (STAR)

Dates et versions

tel-04477872 , version 1 (26-02-2024)

Identifiants

  • HAL Id : tel-04477872 , version 1

Citer

Julien Baptiste. Problèmes numériques en mathématiques financières et en stratégies de trading. Mathématiques générales [math.GM]. Université Paris sciences et lettres, 2018. Français. ⟨NNT : 2018PSLED009⟩. ⟨tel-04477872⟩
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