Le présent travail fait suite à la thèse de doctorat préparée au sein du laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière (SAF) de l'Université Lyon 1 et soutenue le 20 novembre 2006 sur le thème du Pilotage technique d'un régime de rentes viagères : identification et mesure des risques, allocation d'actif, suivi actuariel. Il présente des travaux sur le risque de longévité et la détermination du besoin en capital dans le cadre de Solvabilité 2.