Limit theorems for Multilevel estimators with and without weights. Comparisons and applications - TEL - Thèses en ligne Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2017

Limit theorems for Multilevel estimators with and without weights. Comparisons and applications

Théorèmes limites pour estimateurs Multilevel avec et sans poids. Comparaisons et applications

Résumé

In this work, we will focus on the Multilevel Monte Carlo estimators. These estimators will appear in their standard form, with weights and in their randomized form. We will recall the previous existing results concerning these estimators, in terms of minimization of the simulation cost. We will then show a strong law of large numbers and a central limit theorem.After that, we will focus on two application frameworks.The first one is the diffusions framework with antithetic discretization schemes, where we will extend the Multilevel estimators to Multilevel estimators with weights, and the second is the nested framework, where we will analyze the weak and the strong error assumptions. We will conclude by implementing the randomized form of the Multilevel estimators, comparing this to the Multilevel estimators with and without weights.
Dans ce travail, nous nous intéressons aux estimateurs Multilevel Monte Carlo. Ces estimateurs vont apparaître sous leur forme standard, avec des poids et dans une forme randomisée. Nous allons rappeler leurs définitions et les résultats existants concernant ces estimateurs en termes de minimisation du coût de simulation. Nous allons ensuite montrer une loi forte des grands nombres et un théorème central limite. Après cela nous allons étudier deux cadres d'applications. Le premier est celui des diffusions avec schémas de discrétisation antithétiques, où nous allons étendre les estimateurs Multilevel aux estimateurs Multilevel avec poids. Le deuxième est le cadre nested, où nous allons nous concentrer sur les hypothèses d'erreur forte et faible. Nous allons conclure par l'implémentation de la forme randomisée des estimateurs Multilevel, en la comparant aux estimateurs Multilevel avec et sans poids.
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Origine : Version validée par le jury (STAR)
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Dates et versions

tel-01597066 , version 1 (28-09-2017)

Identifiants

  • HAL Id : tel-01597066 , version 1

Citer

Daphné Giorgi. Limit theorems for Multilevel estimators with and without weights. Comparisons and applications. Probability [math.PR]. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2017. English. ⟨NNT : 2017PA066063⟩. ⟨tel-01597066⟩
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