Study of the large time behaviour of partial differential equations using probabilistic methods - TEL - Thèses en ligne Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2019

Study of the large time behaviour of partial differential equations using probabilistic methods

Étude du comportement en temps long d'équations aux dérivées partielles par des méthodes probabilistes

Résumé

In this thesis, we are interested in studying ergodic BSDEs, and our main goal is to apply our results to the large time behaviour of some PDEs. First, we prove some results (already known in the case where the underlying SDE has an additive noise) in the case of an underlying multiplicative noise. Then, we introduce a Poisson process and it leads us to the large time behaviour of a system of coupled PDEs. Finally, when the underlying SDE has a Lévy noise, we make a link with partial integro-differential equations. We also apply these equations to solve some optimal control problems.
Cette thèse s'intéresse à une étude des EDSR ergodiques, avec pour principal objectif leur application à l'étude du comportement en temps long de certaines EDP. Dans un premier temps, nous démontrons des résultats (qui sont déjà connus dans le cadre où l'EDS sous-jacente est à bruit additif) dans un cadre de bruit sous-jacent multiplicatif. Par la suite, l'introduction d'un nouvel aléa via un processus de Poisson nous permet de nous intéresser non plus au comportement en temps long d'une seule EDP, mais au comportement en temps long d'un système d'EDP couplées. Enfin, lorsque l'EDS sous-jacente est bruitée par un processus de Lévy, le lien est fait avec des équations intégro-différentielles partielles. L'application de ces équations à la résolution de problèmes de contrôle optimal est également présentée.
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Origine : Version validée par le jury (STAR)
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Dates et versions

tel-02316120 , version 1 (15-10-2019)

Identifiants

  • HAL Id : tel-02316120 , version 1

Citer

Florian Lemonnier. Study of the large time behaviour of partial differential equations using probabilistic methods. Analysis of PDEs [math.AP]. Université de Rennes, 2019. English. ⟨NNT : 2019REN1S027⟩. ⟨tel-02316120⟩
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