Explicit Stabilized Methods for Stiff Stochastic Differential Equations and Stiff Optimal Control Problems
Méthodes explicites stabilisées pour les equations différentielles stochastiques raides et les problèmes de contrôle optimal raides
Résumé
Explicit stabilized methods are an efficient and powerful alternative to implicit schemes for the time integration of stiff systems of differential equations in large dimensions. In the present thesis, we derive new explicit stabilized methods for different types of problems and we analyze their stability and convergence properties. We rigorously prove their efficiency, and we provide numerical experiments that illustrate their performance.
Les méthodes explicites stabilisées sont une alternative efficace et puissante aux schémas implicites pour l’intégration temporelle de systèmes raides d' schémas différentielles en grande dimension. Dans la présente thèse, nous développons de nouvelles méthodes explicites stabilisées pour différents types de problèmes et nous analysons leurs propriétés de stabilité et de convergence. Nous prouvons rigoureusement leur efficacité, et nous présentons des expériences numériques qui illustrent leurs performances.
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Licence : CC BY - Paternité
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