Cette thèse traite plusieurs aspects des risques financiers liés aux contrats d’assurance vie. Elle étudie trois sujets distincts et est composée de six chapitres qui peuvent être lus indépendamment. Le comportement de l’assuré est un risque majeur pour les assureurs dans le cadre de produits d’assurance vie comme les annuités variables. Ainsi, nous nous penchons dans les premiers chapitres sur le comportement optimal pour deux classes de produits commercialisés. Nous traitons le cas du rachat total pour les "guaranteed minimum account benefits" (GMAB), et le retrait optimal dans le cadre des "guaranteed minimum income benefit" (GMIB). Le troisième chapitre est dédié au management et à la couverture d’une classe de produits à unité de compte également commercialisés par les assurances. Le quatrième chapitre traite l’exécution optimal d’un large portefeuille d’options. En effet, les produits d’assurance vie sont partiellement couverts statiquement par la détention d’options vanilles. Nous considérons le cas où la taille des trades affecte le prix des options et cherchons à définir la stratégie optimale permettant de minimiser le coût de l’acquisition de ce portefeuille de couverture en prenant en compte l’impact de marché. Enfin, le dernier thème de la thèse étudie le processus de volatilité. A cet effet, nous utilisons deux types d’estimateurs. En l’absence de données haute fréquence, les estimateurs dit de "range" permettent de revérifier que la volatilité est rugueuse. Ensuite, en utilisant les prix d’options, l’estimateur volatilité implicite court-terme et une version raffinée de cette dernière permettent encore une fois d’aboutir à la même conclusion.