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Thèse Année : 2013

Theoretical study of technical analysis indicators

Etude théorique d'indicateurs d'analyse technique

Dalia Ibrahim
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 949875

Résumé

In my thesis, I have interested to analyse mathematically a indicator designed to detect changes in the volatility term and widely used by the practitionars in the market . The Bollinger Bands indicator belongs to the family of so-called technical analysis methods and therefore based exclusively on the history of the price movements and on a principle derived from past markets, regardless of any mathematical model observations. We study the performance of the bollinger Bands indicator in a modified Black-Scholes model such that the volatility changes at an unknown and unobservable random time, for a practitionar wishing to maximize an objective function (for example, a certain expected utility of portfolio at maturity)/
Dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée à analyser mathématiquement un indicateur de rupture de volatilité très utilisé par les praticiens en salle de marché. L'indicateur Bandes de Bollinger appartient à la famille des méthodes dites d'analyse technique et donc repose exclusivement sur l'historique récente du cours considéré et un principe déduit des observations passées des marchés, indépendamment de tout modèle mathématique. Mon travail consiste à étudier les performances de cet indicateur dans un univers qui serait gouverné par des équations différentielles stochastiques (Black -Scholes) dont le coefficient de diffusion change sa valeur à un temps aléatoire inconnu et inobservable, pour un praticien désirant maximiser une fonction objectif (par exemple, une certaine utilité espérée de la valeur du portefeuille à une certaine maturité).
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Dates et versions

tel-00919102 , version 1 (16-12-2013)

Identifiants

  • HAL Id : tel-00919102 , version 1

Citer

Dalia Ibrahim. Etude théorique d'indicateurs d'analyse technique. Finance quantitative [q-fin.CP]. Université Nice Sophia Antipolis, 2013. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00919102⟩
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